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华夏债券投资基金2015年第1季度报告

2015年04月21日 09:52    来源: 中国经济网    

  基金管理人:华夏基金管理盛通彩票

  基金托管人:交通银行股份盛通彩票

  报告送出日期:二〇一五年四月二十一日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份盛通彩票根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  基金简称

  华夏债券

  基金主代码

  001001

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2002年10月23日

  报告期末基金份额总额

  1,651,327,117.16份

  投资目标

  在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。

  投资策略

  本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,通过价值分析,结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。

  业绩比较基准

  本基金整体的业绩比较基准为“53%中信标普银行间债券指数+46%中信标普国债指数+1%中信标普企业债指数”。

  风险收益特征

  本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于货币市场基金。

  基金管理人

  华夏基金管理盛通彩票

  基金托管人

  交通银行股份盛通彩票

  下属分级基金的基金简称

  华夏债券A/B

  华夏债券C

  下属分级基金的交易代码

  001001、001002

  001003

  报告期末下属分级基金的份额总额

  912,644,607.07份

  738,682,510.09份

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  主要财务指标

  报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)

  华夏债券A/B

  华夏债券C

  1.本期已实现收益

  17,673,492.97

  14,127,323.15

  2.本期利润

  12,847,830.75

  10,493,504.36

  3.加权平均基金份额本期利润

  0。0135

  0。0131

  4。期末基金资产净值

  952,923,357.98

  767,622,567。19

  5。期末基金份额净值

  1.044

  1。039

  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华夏债券A/B:

  阶段

  净值

  增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  1.23%

  0.12%

  0.65%

  0.11%

  0.58%

  0.01%

  华夏债券C:

  阶段

  净值

  增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  1.14%

  0.12%

  0.65%

  0。11%

  0.49%

  0.01%

  3。2。2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  华夏债券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2002年10月23日至2015年3月31日)

  华夏债券A/B

  华夏债券C

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业

  年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  魏镇江

  本基金的基金经理、固定收益部总监

  2010-02-04

  -

  12年

  北京大学经济学硕士。曾任德邦证券债券研究员等。2005年3月加入华夏基金管理盛通彩票,曾任债券研究员等。

  注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4。3 公平交易专项说明

  4。3。1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理盛通彩票公平交易制度》的规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内,本基金出现1次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,为投资策略需要所致,该次交易基金经理已提供决策依据,并履行了审批程序。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4。4。1 报告期内基金投资策略和运作分析

  1季度,国际方面,欧央行推出超预期的量化宽松政策,欧元大幅贬值,美元指数冲高至100,创出12年来新高。欧美经济在量化宽松政策的刺激下,正逐步企稳,但新兴经济体却遭遇新一轮危机,全球经济形势分化加剧。国内方面,物价持续下行,铁路货运量、发电量等经济指标均未有起色。地产销售下滑,开发商去库存压力仍大,新开工意愿不足。政府保增长的决心有所增强,通过降息、降准向市场传递宽松意向,并下调公开市场操作利率。财政部公布了1万亿债务置换计划,着手解决地方政府债务问题,希望用长期限低票息更透明的地方政府债券,替代原短期限高票息且不透明的债务,降低地方政府债务风险。另外,由于美元走强,人民币贬值压力加大,资本外流有所增加。

  市场方面,债市震荡加大,年初收益率曲线下移,但3月受债务置换计划的不确定性影响,曲线上移且变陡。报告期内表现较好的主要是城投类信用债,受资金成本高企及预计地方政府债券供给增加影响,利率债表现欠佳。权益市场方面,股市表现较好,可转债继续上涨,但由于大盘转债纷纷转股,剩下的品种流动性较差,估值偏高,操作难度较大。

  报告期内,本基金少量增加利率债和高等级信用债的配置,减持部分低等级信用债,提升了组合的信用等级,波段操作可转债。

  4。4。2 报告期内基金的业绩表现

  截至2015年3月31日,华夏债券A/B基金份额净值为1。044元,本报告期份额净值增长率为1。23%;华夏债券C基金份额净值为1。039元,本报告期份额净值增长率为1。14%,同期业绩比较基准增长率为0。65%。

  4。5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2季度,国内需求不足的问题仍存在,经济仍难见起色,但保增长的措施会起到一定的“托底”作用。房地产形势仍不乐观,物价持续低迷,宽松政策将继续加力,降息降准均可期待。大规模地方政府债将陆续开闸发行,若货币政策不能有效配合,则潜在的供给增加将继续对债市施加调整压力。债市短期内资金面存在一定的不利因素,新股发行仍阶段性造成资金紧张,人民币贬值的压力也可能继续引发资金外流。但中长期看,目前债券收益率仍处在一个合理的水平,对于配置型机构有较好的吸引力。

  2季度,本基金将适当降低杠杆、缩短久期、提高组合的信用等级,可转债方面仍将积极关注个券机会。

  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理盛通彩票“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

  4。6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5。1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  5,740,234。30

  0.22

  其中:股票

  5,740,234。30

  0。22

  2

  固定收益投资

  2,381,137,756。82

  92.48

  其中:债券

  2,363,318,856.82

  91。78

  资产支持证券

  17,818,900.00

  0.69

  3

  贵金属投资

  -

  -

  4

  金融衍生品投资

  -

  -

  5

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  6

  银行存款和结算备付金合计

  71,638,138.43

  2.78

  7

  其他各项资产

  116,342,525。78

  4。52

  8

  合计

  2,574,858,655.33

  100.00

  5。2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采矿业

  -

  -

  C

  制造业

  5,730,594。30

  0.33

  D

  电力、热力、燃气及水生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  批发和零售业

  -

  -

  G

  交通运输、仓储和邮政业

  -

  -

  H

  住宿和餐饮业

  -

  -

  I

  信息传输、软件和信息技术服务业

  -

  -

  J

  金融业

  -

  -

  K

  房地产业

  -

  -

  L

  租赁和商务服务业

  -

  -

  M

  科学研究和技术服务业

  -

  -

  N

  水利、环境和公共设施管理业

  9,640.00

  0.00

  O

  居民服务、修理和其他服务业

  -

  -

  P

  教育

  -

  -

  Q

  卫生和社会工作

  -

  -

  R

  文化、体育和娱乐业

  -

  -

  S

  综合

  -

  -

  合计

  5,740,234.30

  0.33

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600085

  同仁堂

  219,563

  5,730,594.30

  0.33

  2

  603869

  北部湾旅

  1,000

  9,640.00

  0.00

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  5

  -

  -

  -

  -

  -

  6

  -

  -

  -

  -

  -

  7

  -

  -

  -

  -

  -

  8

  -

  -

  -

  -

  -

  9

  -

  -

  -

  -

  -

  10

  -

  -

  -

  -

  -

  5。4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值

  比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  173,384,000.00

  10.08

  其中:政策性金融债

  173,384,000.00

  10。08

  4

  企业债券

  1,891,968,471.06

  109.96

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  230,342,000.00

  13.39

  7

  可转债

  67,624,385.76

  3。93

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  2,363,318,856。82

  137。36

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1180053

  11宝城投债

  1,200,000

  124,512,000。00

  7。24

  2

  140222

  14国开22

  800,000

  83,480,000.00

  4.85

  3

  101461037

  14华能集MTN004

  800,000

  78,184,000.00

  4.54

  4

  122616

  12黔铁债

  731,430

  77,202,436.50

  4.49

  5

  122790

  11诸暨债

  713,440

  73,149,003.20

  4。25

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  金额单位:人民币元

  序号

  证券代码

  证券名称

  数量(份)

  公允价值

  占基金资产净值

  比例(%)

  1

  119031

  澜沧江3

  140,000

  14,000,000。00

  0.81

  2

  119030

  澜沧江2

  38,189

  3,818,900。00

  0。22

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  5

  -

  -

  -

  -

  -

  6

  -

  -

  -

  -

  -

  7

  -

  -

  -

  -

  -

  8

  -

  -

  -

  -

  -

  9

  -

  -

  -

  -

  -

  10

  -

  -

  -

  -

  -

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货投资。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末无股指期货投资。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5。10。1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5。10。2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  115,975.75

  2

  应收证券清算款

  57,691,596。22

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  54,245,202.34

  5

  应收申购款

  4,289,751.47

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  116,342,525.78

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110023

  民生转债

  32,089,607.90

  1。87

  2

  128008

  齐峰转债

  12,952,688。32

  0.75

  3

  128002

  东华转债

  4,186,595.16

  0。24

  4

  113006

  深燃转债

  2,036,700.00

  0.12

  5

  128006

  长青转债

  579。28

  0.00

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  项目

  华夏债券A/B

  华夏债券C

  本报告期期初基金份额总额

  948,716,704.28

  701,458,863.20

  本报告期基金总申购份额

  130,777,190.53

  754,222,980。44

  减:本报告期基金总赎回份额

  166,849,287.74

  716,999,333.55

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  -

  本报告期期末基金份额总额

  912,644,607.07

  738,682,510.09

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内披露的主要事项

  2015年1月12日发布华夏基金管理盛通彩票关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。

  2015年1月16日发布华夏基金管理盛通彩票关于旗下部分开放式基金新增渣打银行(中国)盛通彩票为代销机构的公告。

  2015年3月5日发布华夏基金管理盛通彩票公告。

  2015年3月19日发布华夏基金管理盛通彩票公告。

  2015年3月24日发布华夏债券投资基金第三十六次分红公告。

  2015年3月26日发布华夏基金管理盛通彩票关于旗下部分开放式基金新增苏州银行股份盛通彩票为代销机构的公告。

  2015年3月31日发布华夏基金管理盛通彩票关于旗下部分开放式基金新增太平洋证券股份盛通彩票为代销机构的公告。

  8。2 其他相关信息

  华夏基金管理盛通彩票成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

  华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求满意的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2015年3月31日数据),华夏基金旗下9只主动管理的股票及混合基金今年以来净值增长率超过30%,华夏策略混合在77只灵活配置型基金(股票上限80%)中排名第6,华夏成长混合在36只偏股型基金(股票上限80%)中排名第8,华夏永福养老理财混合在16只偏债型基金中排名第7;固定收益类产品中,华夏双债债券在90只普通债券型基金中排名第10,华夏收益债券(QDII)在11只QDII债券型基金中排名第1。在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中,华夏永福养老理财混合基金荣获“2014年度开放式混合型金牛基金”。

  在客户服务方面,1季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)网上交易平台自2015年3月20日起可使用上海银行、平安银行开户,在原操作流程的基础上,新增短信鉴权方式,提高了网上交易开户的便利性和安全性;(2)对于忘记网上交易密码的客户,在原邮寄、传真等提交身份验证资料的基础上,新增了照片提交方式,为客户提供了更便捷、高效的办理方式;(3)开展“基金经理会客厅”、“猜指数涨跌,赢开年红包”等客户互动活动,倡导和传递理财理念。

  §9 备查文件目录

  9。1 备查文件目录

  9。1。1中国证监会核准基金募集的文件;

  9。1。2《华夏债券投资基金基金合同》;

  9.1.3《华夏债券投资基金托管协议》;

  9.1.4法律意见书;

  9。1。5基金管理人业务资格批件、营业执照;

  9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

  9.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

  9。3 查阅方式

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  华夏基金管理盛通彩票

  二〇一五年四月二十一日


(责任编辑: 李乔宇 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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